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基本は両建て、2007年度ユーロ/円のバーチャルトレードから学ぶ

2007年度ユーロ/円のデータを利用した分析



2007年度ユーロ/円のプログラムトレードの可能性を模索するために行うプログラムトレードシミュレーションでは次のような両建てトレードルールを用いています。

大まかには条件に合えば買いポジション、売りポジションをそれぞれ建てて、翌日中にポジションクローズしてしまうような短期な取引を続けて行きます。

相場の動き次第で買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

条件に合う時だけ両建てになります。

ユーロ/円において0.5円という幅を基準に考えます。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値の平均値を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て変動の幅の目安の0.5円を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の段階で目標値を上回っているか、当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

条件に合ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

エントリー値を越えら売りポジションを建てます。

売りポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

越えなければ見送りポジションは建てません。

売りポジションが建っている場合は翌日、ポジションクローズに向かいます。

売りポジションの値から0.5円を引いた値をポジションクローズの条件にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

当日中の相場で目標を下回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。

こういうトレードを繰り替えしていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 新しい両建てはなし

 プラス2日 両建てのポジションを建てる条件を満たすことはなかった どうしようもなくレンジが下落

 プラス3日 前日に建った買いポジションを決済 新しい買いポジションはなし

 プラス4日 売りエントリーは見送り 一段と下値をうかがう!全体的に下降

 プラス5日 この上げは注目?高値、安値共に上げる 新しい買いポジションは見送り

 プラス6日 前日に建った売りポジションを決済 新しい売りポジションはなし

 プラス7日 前日の買いポジション決済 新しい買いポジションはなし

 プラス8日 前日に比べてレンジが上昇 前日の売りポジション決済

 プラス9日 どうしようもなく全体的に下降 前日の売りポジションを買い戻す

 プラス10日 前日に建った買いポジションを決済 新しい買いポジションはなし



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
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