プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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基本はロング、2007年度ユーロ/円のバーチャルトレードから学ぶ

2007年度ユーロ/円のデータを利用した分析



プログラムトレードシミュレーションを2007年度ユーロ/円のデータを利用して行う際に以下のようなトレードルールを設定しています。

当日と翌日の2日で処理が終わるような短期な取引を続けて行きます。

まずは2007年度ユーロ/円における変動の幅の目安を0.5円に設定します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。

今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの条件にします。

始値が目標を上回っていたらその値でポジションクローズ、始値で上回っていなくても当日中の相場で上回ったらその時にポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

収支としては条件に合ってポジションクローズ出来れば必ずプラス、終値でポジションクローズする場合はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズするのですが、その日の買いポジションを建てる作業も同時に行われます。

ポジションクローズしてからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、日中に二つの買いポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 ユーロ/円 プラス1日 初日スタート 新しい買いポジション建たず

 ユーロ/円 プラス2日 買いエントリーは見送り 前日に建った買いポジションを決済

 ユーロ/円 プラス3日 前日より全体的に上がり調子 買いエントリーは見送り

 ユーロ/円 プラス4日 一段と下げる!全体的に下がり調子 買いエントリー成立

 ユーロ/円 プラス5日 買いエントリー値を上回ることはなかった どこまで上がる?レンジが一段高

 ユーロ/円 プラス6日 新しい買いポジション発生 しっかり下げる!高値、安値共に値下がり

 ユーロ/円 プラス7日 前日の買いポジションを売る 新しい買いポジションはなし

 ユーロ/円 プラス8日 買いポジション建てる しっかり上がる!高値、安値共に上昇傾向

 ユーロ/円 プラス9日 新しい買いポジション発生 しっかり下げる!レンジが下落

 ユーロ/円 プラス10日 前日ポジションの清算 注目の上げ?レンジが上昇



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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